Slunečnímu pobřeží se také říká Golfové pobřeží. Hustota golfových hřišť je tu nejvyšší v Evropě. Na úseku dlouhém 150 km mezi Torre del Mar a Sotogrande leží více než 70 golfových hřišť. Costa del Sol tak patří mezi nejvyhledávanější golfové destinace na světě. Marbella má nyní nejvíce golfových hřišť na pobřeží Costa del Sol, celkem 21, což je nejvíce ze všech měst v Evropě. Na druhém místě je Mijas s 11 hřišti a na třetím Estepona s 10 hřišti.
Historie golfu na Slunečním pobřeží je stoletá. V Malaze se golf hrál poprvé ve 20. letech minulého století jako zábava britské královské rodiny, která zde pravidelně trávila letní dovolenou. Beatriz de Battenberg – dcera královny Viktorie a prababička španělského krále Felipeho – se ujala návrhu devítijamkového hřiště, které bylo vybudováno na místě dnešního Parador del Golf nedaleko letiště v Malaze.
První španělské golfové hřiště ovšem nebylo na pevnině, ale na ostrově Gran Canaria. Byl to Real Club de Golf de las Palmas, který byl založen již v roce 1891. Na pobřeží Costa del Sol vznikl první golfový klub až o tři desetiletí později. Byl to Parador del Golf a teprve v roce 1946 se toto hřiště rozšířilo na 18 jamek.
Skutečný rozmach golfových hřišť na Costa del Sol však nastal až s objevením této oblasti evropskou aristokracií a světovými celebritami na přelomu 50. a 60. let 20. století. Tito první luxusní turisté měli vysokou kupní sílu, a tedy i možnost hrát golf.
Guadalmina Club de Golf bylo prvním golfovým hřištěm v Marbelle, postavené v roce 1959 na západní straně letoviska. Krátce poté, v roce 1965, následovalo hřiště Rio Real Golf na východě. S rostoucí poptávkou rostl i počet golfových hřišť v Marbelle: v roce 1968 vzniklo hřiště Atalaya Golf a v roce 1969 Las Brisas.
